Cursus Investeringsbeleid:
Ito’s Lemma is het gemakkelijkst te begrijpen als een Taylor expansie. Het laat ons toe om functies van stochastische processen te differentiëren en te integreren. Hierdoor kan begrepen worden hoe functies van Wiener processen over de tijd heen veranderen.
Hmm, echt geen makkelijkere uitleg?